Medindo a volatilidade com alcance médio verdadeiro por. Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preços. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade dos preços de alta a baixa para o dia. Uma explicação simplificada do ATR é que ele mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo o ver um certo número de sessões. Por exemplo, se usar um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o alcance diário médio, do alto para baixo dos 14 dias anteriores. Desta forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moeda específico. A idéia é que valores grandes e crescentes mostram intervalos que estão se expandindo. À medida que o mercado normalmente respira dentro e fora, essa expansão da volatilidade nos indica a que medida podem chegar os preços. Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente tiver negócios abertos por pelo menos um dia, você deseja usar um nível de parada de perda que seja pelo menos 1 valor de ATR diariamente. Dessa forma, à medida que o mercado atravessa sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente estará contida dentro de 1 valor ATR. Letrsquos compara dois mercados diferentes com diferentes valores de ATR. (Criado por J. Wagner) O atual 14 da y ATR para o EURGBP é de cerca de 8 2 pips, enquanto o mesmo ATR de 14 dias para o GBP AUD é mais de três vezes esse montante em cerca de 25 pips. Então, podemos ver por que uma parada padrão de 100 pips não é a melhor maneira de determinar seu risco em todos os negócios. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para o risco deles. Eles colocariam sua parada 8 2 pips de seu ingresso em um comércio EURGBP ou 25 6 pips de sua entrada em um comércio GBP AUD. Esta é uma forma de basear seu risco na realidade do mercado atual que você está negociando. Outro ponto interessante nos gráficos acima é o que os valores geralmente representaram o passado recente. Como você pode ver no EURGBP, produziu valores ATR inferiores a 100 pips durante a maioria dos 12 meses anteriores. No GBPAUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha em caixa), médiava cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBPAUD ultrapassa as atuais condições de mercado. Tem historicamente 2 a 3 vezes o tamanho da volatilidade como o EURGBP. Recursos educacionais adicionais, Jeremy Wagner, contribui para os artigos de Dicas para negociação de instrutores. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Desenvolvido pela Wilder, a ATR dá aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual. Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR, de modo que a ATR parece da maneira como a conhecemos: Como ler o indicador ATR Durante mercados mais voláteis, a ATR avança, durante o mercado menos volátil. ATR desce. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como trocar com as configurações padrão ATR (ATR) médias médias reais - 14. Wilder usou gráficos diários e ATR de 14 dias para explicar o conceito de alcance médio de negociação. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir operadores de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: par EURUSD e GBPJPY. A questão é: você colocaria a mesma distância. Pare para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2 da conta em ambos os casos. Por que o EURUSD se move em média 120 pips por dia enquanto a GBPJPY faz 250-300 pips por dia. Igual distância pára para ambos os pares simplesmente não faz sentido. Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR) Veja os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos ver a tela abaixo. Por exemplo, se entrarmos no curto comércio na última vela e opte por usar 2 ATR parar, então vamos ter um valor ATR atual, que é 100, e multiplicar por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop atual de 2 ATR) Como calcular o intervalo real médio (ATR) O uso de um cálculo de intervalo simples não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, portanto, Wilder suavizou o True Range com uma média móvel e obteve uma faixa média verdadeira. ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão). O verdadeiro alcance é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - intervalo verdadeiro H - hoje alto L - hoje baixo Cl - feriados fechados Os dias normais serão calculados de acordo com Para a primeira equação. Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o fechamento anterior. Os dias que se abrem com uma abertura descendente serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Método ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preços ATR mede a volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda. É um indicador de ajuda para um sistema comercial bem ajustado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa. Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como levamos um sistema de breakout que desencadeia uma ordem de compra de entrada, uma vez que o mercado quebra acima do máximo do dia anterior. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtro ATR, siga as próximas etapas: - mede ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD é de 110 pips. - nós escolhemos entrar em breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de entrar em um breakout e arriscar-se a ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, Mas tomamos uma medida adicional para evitar ser atacado em um piscarão ATR para cruzamentos de nível de resistência de suporte. A mesma abordagem do método acima com filtros de chiclete, aplica-se a entradas após uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é violado. Em vez de entrar aqui e agora, sem saber se o nível irá manter ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, um pode vender a 20 ATR abaixo da linha de fuga. ATR para paradas de saída Outra abordagem comum para o uso do indicador ATR é a parada baseada em ATR, também conhecida como a volatilidade pára. Aqui é possível usar 30, 50 ou mais valores de ATR. Usando o mesmo intervalo de 110 pips para EURUSD, se optar por configurar 50 ATR parar de tração, ele será colocado atrás do preço na distância de: 110 x 50 55 pips. Indicadores baseados em ATR para MT4 Devido à alta popularidade da volatilidade da ATR para o estudo, os comerciantes colocam rapidamente a teoria na prática criando indicadores Forex personalizados para a plataforma Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators. netA Método Lógico de Stop Placement Trading é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio. É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes ganham lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tomamos lucros porque se sente bem e tentamos ocultar o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião é errada. Neste artigo, explore várias abordagens para determinar a parada de colocação que o ajudará a engolir o seu orgulho e manter seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.) Parada dura Uma das paradas mais simples é a parada difícil. Em que você simplesmente interrompe um certo número de pips do seu preço de entrada. No entanto, em muitos casos, ter uma parada difícil em um mercado dinâmico não faz muito sentido. Por que você colocaria a mesma parada de 20 pips em um mercado silencioso e um mostrando condições de mercado voláteis. De modo semelhante, por que você arriscaria os mesmos 80 pips em condições de mercado silenciosas e voláteis. Para ilustrar este ponto, comparamos a parada para comprar seguro. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorrer - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado. Método de parada ATR O método de parada ATR pode ser usado por qualquer tipo de comerciante porque a largura do stop é determinada pela porcentagem do intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR é uma medida de volatilidade durante um período de tempo especificado. O comprimento mais comum é 14, que também é um comprimento comum para osciladores, como o índice de força relativa (RSI) e estocastics. Um ATR mais elevado indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil. Ao usar uma certa porcentagem de ATR, você garante que sua parada seja dinâmica e mude adequadamente com as condições do mercado. Por exemplo, nos primeiros quatro meses de 2006, a média diária do GBPUSD era de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de 10 ATR - o que significa que a parada é colocada 10 x ATR pips a partir do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50 ou 100 de ATR como uma parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada 10 teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50 paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada. Figura 1 Fonte: FXTrek Intellichart Só faz sentido que uma conta de comerciante para a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o mercado de reverso. Retirado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente. Multiple Day HighLow O método highlow de vários dias é mais adequado para comerciantes swing e comerciantes de posição. É simples e reforça a paciência, mas também pode apresentar o comerciante com muito risco. Para uma posição longa. Uma parada seria colocada em dias predefinidos baixos. Um parâmetro popular é de dois dias. Neste caso, uma parada seria colocada na baixa de dois dias (ou logo abaixo). Se assumirmos que um comerciante era longo durante a tendência de alta mostrada na Figura 2, o indivíduo provavelmente sairá da posição na vela circundada porque esta foi a primeira barra a quebrar abaixo de sua baixa de dois dias. Como este exemplo sugere, esse método funciona bem para comerciantes de tendências como uma parada final. Figura 3 Fonte: FXTrek Intellichart Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia stop-loss porque ( Como visto na Figura 3), o risco pode ser significativo. O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada de vários dias de alta velocidade ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano. Fecha os níveis de preços AboveBelow Outro método útil é definir paradas para fechar acima ou abaixo dos níveis de preços específicos. Não há parada real colocada no software de negociação - o comércio é fechado manualmente depois que ele fecha acima o nível específico. Os níveis de preços utilizados para a parada são geralmente números redondos que terminam em 00 ou 50. Como no método highlow de vários dias, essa técnica exige paciência porque o comércio só pode ser fechado no final do dia. Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preços, não há chances de ser transferido para fora do mercado por caçadores de parada. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio Check out Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de que o mercado vá sair acima do nível de preços. Deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis como o GBPJPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, a GBPJPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo. Figura 4 Fonte: FXTrek Intellichart Indicator Stop O stop do indicador é um método de parada lógica e pode ser usado em qualquer período de tempo. A idéia é fazer com que o mercado mostre um sinal de fraqueza (ou força, se curto) antes de sair. O principal benefício dessa parada é a paciência. Você não será abalado de um comércio porque você tem um gatilho que o leva ao mercado. Tal como as outras técnicas descritas acima, a desvantagem é um risco. Sempre há uma chance de que o mercado caia durante o período que atravessa abaixo do seu gatilho de parada. No longo prazo, no entanto, esse método de saída faz mais sentido do que tentar escolher um top para sair do seu longo ou inferior para sair do seu curto. Quantas vezes você expirou um comércio porque RSI cruzou abaixo de 70 apenas para ver a tendência de alta continuar enquanto o RSI oscilou em torno de 70. Neste exemplo, usamos o RSI para ilustrar este método, mas muitos outros indicadores podem ser usados. Os melhores indicadores para usar para um disparador de parada são indicadores indexados, como RSI, estocastics, taxa de mudança ou o índice do canal de commodities. A Figura 5 mostra um gráfico por hora do GBPUSD. Figura 5 Fonte: FXTrek Intellichart Resumo Para usar as paradas para sua vantagem, você deve saber que tipo de comerciante você é e estar ciente de suas fraquezas e pontos fortes. Por exemplo, talvez você tenha excelentes métodos de entrada, mas tenha um problema ao sair do comércio muito cedo. Se assim for, você pode querer trabalhar com uma parada de indicador. Todo comerciante é diferente e, como resultado, interromper a colocação não é um esforço de tamanho único. A chave é encontrar a técnica que se adapta ao seu estilo de negociação - uma vez que você faz, sair de negociações com falha deve ser a navegação suave. (Para ler mais, confira a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo e um olhar sobre Estratégias de saída.)
No comments:
Post a Comment